Médias móveis Uma média móvel é um dos indicadores de análise técnica mais flexíveis e mais comumente usados. É altamente popular entre os comerciantes, principalmente devido à sua simplicidade. Ele funciona melhor em um ambiente de tendências. Introdução Nas estatísticas, uma média móvel é simplesmente uma média de um determinado conjunto de dados. No caso de análise técnica, esses dados são na maioria dos casos representados pelos preços de fechamento dos estoques para os dias específicos. No entanto, alguns comerciantes também usam médias separadas para mínimos e máximos diários ou mesmo uma média de valores de ponto médio (que eles calculam ao resumir diariamente o mínimo e o máximo e dividindo por ele dois). No entanto, você pode construir uma média móvel também em um período de tempo mais curto, por exemplo, usando dados diários ou de minutos. Por exemplo, se você quiser fazer uma média móvel de 10 dias, basta adicionar todos os preços de fechamento durante os últimos 10 dias e dividi-lo por 10 (neste caso, é uma média móvel simples). No dia seguinte, fazemos o mesmo, exceto que voltemos os preços nos últimos 10 dias, o que significa que o preço que foi o último em nosso cálculo para o dia anterior não está mais incluído na média de hoje - é substituído por ontem preço. A mudança de dados dessa maneira com cada novo dia de negociação, daí o termo média móvel. O propósito e uso das médias móveis na análise técnica A média móvel é um indicador de tendência. O objetivo é detectar o início de uma tendência, seguir seu progresso, bem como relatar sua reversão se ocorrer. Ao contrário do gráfico, as médias móveis não prevêem o início ou o fim de uma tendência. Eles só confirmam isso, mas apenas algum tempo após a reversão real ocorrer. Isso decorre de sua própria construção, pois esses indicadores são baseados exclusivamente em dados históricos. Os dias menos que uma média móvel contém, mais cedo pode detectar uma inversão de tendências. É devido à quantidade de dados históricos, que influenciam fortemente a média. Uma média móvel de 20 dias gera o sinal de uma reversão de tendência mais cedo do que a média de 50 dias. No entanto, também é verdade que quanto menos dias usamos na computação de médias móveis, mais sinais falsos recebemos. Assim, a maioria dos comerciantes usa uma combinação de várias médias móveis, que devem produzir um sinal ao mesmo tempo, antes que um comerciante abra sua posição no mercado. No entanto, uma média móvel atrasada atrás da tendência não pode ser completamente eliminada. Sinais de negociação Qualquer tipo de média móvel pode ser usado para gerar sinais de compra ou venda e esse processo é muito simples. O software de gráficos traça a média móvel como uma linha diretamente no gráfico de preços. Os sinais são gerados em locais onde os preços cruzam essas linhas. Quando o preço cruza acima da linha média móvel, isso implica o início de uma nova tendência ascendente e, portanto, significa um sinal de compra. Por outro lado, se o preço cruza sob a linha média móvel e o mercado também encerra nesta área, ele sinaliza o início de uma tendência descendente e, portanto, constitui um sinal de venda. Usando médias múltiplas Também podemos optar por usar movimentos múltiplos Médias simultâneas, para eliminar o ruído dos preços e especialmente os sinais falsos (whipsaws), que o uso de uma única média móvel gera. Ao usar múltiplas médias, um sinal de compra ocorre quando a menor das médias cruza acima da média mais longa, e. A média média de 50 dias ultrapassa a média de 200 dias. Por outro lado, um sinal de venda neste caso é gerado quando a média de 50 dias cruza sob a média de 200. Da mesma forma, também podemos usar uma combinação de três médias, e. Uma média de 5 dias, 10 dias e 20 dias. Neste caso, uma tendência ascendente é indicada se a linha média de 5 dias estiver acima da média móvel de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está acima da média de 20 dias. Qualquer cruzamento de médias móveis que leva a essa situação é considerado um sinal de compra. Por outro lado, a tendência descendente é indicada pela situação quando a linha média de 5 dias é menor que a média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias é menor do que a média de 20 dias. Usando três médias móveis simultaneamente, limita a quantidade de falso Sinais gerados pelo sistema, mas também limita o potencial de lucro, pois esse sistema gera um sinal de negociação somente após a tendência estar firmemente estabelecida no mercado. O sinal de entrada pode ser gerado apenas um curto período de tempo antes da inversão das tendências. Os intervalos de tempo utilizados pelos comerciantes para calcular as médias móveis são bastante diferentes. Por exemplo, os números Fibonacci são muito populares, como o uso de médias de 5 dias, 21 dias e 89 dias. No mercado de futuros, a combinação de 4-, 9 e 18 dias também é muito popular. Prós e contras A razão pela qual as médias móveis foram tão populares é que elas refletem várias regras básicas de negociação. O uso de médias móveis ajuda você a reduzir suas perdas ao deixar seus lucros funcionar. Ao usar médias móveis para gerar sinais de negociação, você sempre troca na direção da tendência do mercado, não contra ela. Além disso, em oposição à análise de padrões de gráfico ou outras técnicas altamente subjetivas, as médias móveis podem ser usadas para gerar sinais de negociação de acordo com regras claras - eliminando assim a subjetividade das decisões comerciais, o que pode ajudar a psique dos comerciantes. No entanto, uma grande desvantagem das médias móveis é que elas funcionam bem apenas quando o mercado está a tendência. Por isso, em períodos de mercados agitados quando os preços flutuam em uma faixa de preço particular, eles não funcionam de forma alguma. Esse período pode facilmente durar mais de um terço do tempo, portanto, confiar em médias móveis sozinho é muito arriscado. Alguns comerciantes, por isso, recomendam combinar médias móveis com um indicador que mede a força de uma tendência, como ADX ou usar médias móveis apenas como um indicador de confirmação para seu sistema comercial. Tipos de médias móveis Os tipos de médias móveis mais utilizados são a média móvel simples (SMA) e a média móvel ponderada exponencialmente (EMA, EWMA). Este tipo de média móvel também é conhecido como média aritmética e representa o tipo de média móvel mais comum e mais comum. Calculamos isso resumindo todos os preços de fechamento de um determinado período, que posteriormente dividimos pelo número de dias no período. No entanto, dois problemas estão associados a este tipo de média: leva em conta apenas os dados incluídos no período selecionado (por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias leva em consideração apenas os dados dos últimos 10 dias e simplesmente ignora todos os outros dados Antes deste período). Também é muitas vezes criticado pela alocação de pesos iguais a todos os dados no conjunto de dados (ou seja, em uma média móvel de 10 dias, um preço de 10 dias atrás tem o mesmo peso que o preço de ontem - 10). Muitos comerciantes argumentam que os dados dos últimos dias deveriam ter mais peso do que os dados mais antigos - o que resultaria na redução do atraso das médias na tendência. Esse tipo de média móvel resolve ambos os problemas associados a médias móveis simples. Em primeiro lugar, aloca mais peso em sua computação para dados recentes. Também reflete, em certa medida, todos os dados históricos para o instrumento específico. Esse tipo de média é denominado de acordo com o fato de que os pesos dos dados para o passado diminuem exponencialmente. A inclinação desta diminuição pode ser ajustada às necessidades do comerciante. Médias migratórias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los ao seu estilo comercial é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este geralmente é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir essas bandas para ver se eles atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Usando a média móvel como uma ferramenta de compra e venda Pelo Dr. Winton Felt Os diagramas abaixo ilustram algumas regras empregadas por muitos comerciantes Que usam médias móveis para gerar sinais de compra e venda. O problema com o uso de cruzamentos médios móveis como sinais acionáveis é que os estoques podem avançar de um lado para o outro na média móvel. É importante esperar por um bom quotsetupquot (veja as configurações discutidas na descrição do quot StockAlerts quot) antes de atuar para evitar ser incorporado dentro e fora do estoque (e para evitar comissões de negociação excessivas). Whipsawing ocorre principalmente quando o estoque não está tendendo. Os comerciantes usam outras ferramentas para identificar as situações que não são tendências no início, para que elas possam mudar para estratégias que funcionam melhor em ambientes não-tendentes. A maioria dos comerciantes que usam sistemas de cruzamento em média móvel consideram quaisquer negócios extras que eles possam fazer para ser o preço que um deve pagar para ser posicionado corretamente quando o estoque finalmente pára de chicotear e começa a se manter. Em geral, os comerciantes consideram que o benefício da estratégia é que ele permite que um comerciante entre em uma posição próxima ao início de uma tendência e abandone o fim da tendência. Alguns comerciantes reduzem o número de sinais quotfalse usando o movimento de uma média móvel de curto prazo em uma média móvel de longo prazo como o mecanismo de sinal em vez do cruzamento por um preço de stockrsquos. Uma média móvel de 5 dias é menos provável de se deslocar de um lado para o outro ao longo de uma média móvel de 50 dias do que o preço de fechamento do estoque. Os comerciantes usam combinações de médias móveis como 5 e 30, 5 e 50, 20 e 200, 10 e 100 e muitos outros com base em quão ativos eles querem ser como comerciantes. Geralmente, quanto maior for a média móvel, melhor se estabeleceu a tendência que representa e menos provável é que esteja gerando um sinal falso. Por outro lado, as médias móveis mais longas desistiram de mais do potencial de lucro de um comércio porque são mais lentas na geração de seus sinais. Há compromissos aqui que apenas o comerciante individual pode resolver através da experiência. Lembre-se de que a tendência crescente de um estoque subavaliado é mais provável de ser sustentada (menos propensos a quebrar) do que a tendência de um estoque exagerado. O preço relativo aos ganhos (PE ou proporção PE), as vendas (PSR ou Preço por Vendas) e a taxa de crescimento do lucro (relação PEG ou PEG) estão entre os fatores que dão combustível ao impulso de uma tendência. Às vezes, a psicologia dos investidores também acontece, mas as tendências baseadas somente na psicologia são mais propensas a sofrer reversões inesperadas. Prefira ações que sejam de bom valor. Fazer bom uso de avaliações de avaliação como as encontradas em The Valuator pode aumentar as chances de um comércio bem-sucedido. As seguintes ilustrações referem-se a resistências médias móveis, suportes e cruzamentos. Um comerciante de stockdisciplina testou médias móveis exponenciais e simples e descobriu que uma média móvel simples é preferível a uma média móvel exponencial. Quanto maior a média móvel, mais confiáveis essas regras tendem a ser. Não fazemos recomendações para comprar ou vender qualquer estoque. Até o melhor de nosso conhecimento, Joseph E. Granville foi o primeiro a descrever as seguintes configurações de preço versus de média móvel. Nós encaminhamos você para o seu livro, A Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit. 1. Se a linha de média móvel se forjar após um declínio significativo, ou começou a aumentar, e o preço do estoque passa para cima através da linha média móvel, ele é considerado um sinal de compra. O mesmo é válido se a média móvel se esticar ou aumentar após o estoque ter passado para cima através da linha média móvel. 2. Se a média móvel ainda aumentar de forma agressiva e o preço do estoque cai abaixo da média móvel, isso é considerado uma oportunidade de compra. 3. Se o preço das ações estiver acima da média móvel, declina para a média móvel, mas não consegue passar por ela e começa a aparecer novamente, este é um sinal de compra. 4. Se a média móvel diminui e o preço das ações cair muito rápido, provavelmente retornará à média móvel. O estoque pode ser comprado para lucrar com este snap-back de curto prazo. Pode ser útil que você saiba que, quando nossos comerciantes de estoque de disciplinas estão usando essa técnica, eles geralmente preferem esperar por algum sinal de que o impulso descendente está diminuindo ou que ele realmente se inverteu antes da compra. 5. Se a média móvel estiver aumentando e, em seguida, aplaina-se, ou se declina, e o preço do estoque passa pela média móvel, é considerado um sinal de venda. O mesmo é válido se o achatamento da média móvel ou seu declínio ocorre depois que o estoque passou para baixo através da média móvel. 6. Se, enquanto a média móvel cai, o preço do estoque sobe acima da média móvel, esta é também uma oportunidade de vender a um bom preço antes que o estoque retome seu declínio. 7. Se o preço das ações sobe em direção a uma média móvel abaixo, mas não consegue passar por isso e começa a diminuir novamente, a resistência oferecida pela média móvel é muito forte para o estoque e é um sinal de venda. 8. Se o preço das ações se mover rapidamente acima da linha média móvel ascendente muito rápido, é provável que uma reação se mova de volta para a média móvel e o estoque pode ser vendido para uma reação técnica de curto prazo. Geralmente, é melhor esperar por um sinal de que o impulso ascendente está diminuindo ou que ele realmente se inverteu antes da venda. É aconselhável usar mais do que uma média móvel para definir pontos de compra e venda. Investidores astutos aprendem a usar uma variedade de indicadores em concerto. Também é útil se os fundamentos do stockrsquos estão alinhados com o sinal gerado. Por exemplo, se o estoque tiver dado um sinal de compra, é uma grande vantagem se o estoque também estiver subvalorizado. Seguir uma disciplina acrescenta clareza e propósito a uma negociação individual. Ele também melhora a resolução de uma pessoa quando as emoções se encolhem e as circunstâncias criam confusão e indecisão. Obtenha mais informações e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e comerciantes. Copywriting 2008 - 2017 por StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC O Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de estoque e resultados de scanner em stockdisciplines tem uma página de revisão de mercado em stockdisciplinesmarket-review tem informações e ilustrações relativas a quotesetupsquot pré-surge Em estoquedisciplínico-alertas e informações e vídeos sobre as perdas de parada ajustadas pela volatilidade em perdas de estoquedisciplinação Aviso para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo se e somente se você cumprir os Termos de Uso do Publisher39 E acordos. 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